- 第一章 導論 (p.1)
- 1.1 選題背景及研究意義(p.1)
- 1.2 研究的理論(p.2)
- 1.3 研究方法(p.2)
- 1.4 研究的主要目標(p.3)
- 1.5 主要貢獻(p.3)
- 1.6 結構安排及邏輯主線(p.4)
- 1.7 不足之處和有待進一步研究的問題(p.5)
- 第二章 商業銀行利率風險管理簡要回顧(p.6)
- 2.1 商業銀行利率風險日益顯現(p.6)
- 2.2 商業銀行利率風險管理的回顧(p.13)
- 2.3 利率市場化對中國商業銀行的風險管理的影響(p.36)
- 2.4 國際經驗的藉鑑(p.38)
- 2.5 存在的問題(p.39)
- 第三章 中國的利率市場化進程(p.41)
- 3.1 利率市場化的理論爭論與各國的實踐(p.41)
- 3.2 我國利率市場化進程回顧及特點(p.47)
- 3.3 對今後利率市場化改革的展望(p.62)
- 第四章 利率的期限結構(p.66)
- 4.1 引言(p.66)
- 4.2 利率期限結構———文獻回顧(p.67)
- 4.3 中國的市場利率發展狀況(p.94)
- 4.4 中國利率期限結構的實證研究(p.100)
- 4.5 中國利率期限結構實證結果分析(p.119)
- 第五章 利率風險結構(p.125)
- 5.1 利率風險結構文獻回顧(p.125)
- 5.2 利率風險結構的實證分析(p.132)
- 5.3 對利率風險結構實證結果的分析(p.138)
- 第六章 利用利率結構的信息對貸款定價(p.142)
- 6.1 作爲商業銀行主要業務的貸款(p.142)
- 6.2 貸款的風險及隱含期權模型(p.145)
- 6.3 貸款定價的應用———對住房抵押貸款定價(p.157)
- 第七章 利率市場化進程對商業銀行投融資行爲的影響(p.165)
- 7.1 利率市場化條件下的銀行投融資行爲模型(p.166)
- 7.2 利率市場化進程中銀行投融資行爲的變化(p.170)
- 7.3 預算軟約束對銀行投融資行爲的影響(p.175)
- 7.4 結論(p.176)
- 第八章 利用價差期權探討商業銀行利率風險管理(p.181)
- 8.1 價差期權的有關研究(p.181)
- 8.2 價差期權在商業銀行利率風險管理中的應用(p.190)
- 8.3 結論(p.199)
- 第九章 結束語(p.201)
- 9.1 主要結論(p.201)
- 9.2 需要進一步探討的問題(p.203)
- 參考文獻(p.204)
- 附錄(p.220)
- 後記(p.223)
本書分為九章，內容包括商業銀行利率風險管理簡要回顧、中國的利率市場化進程、利率的期限結構、利率風險結構、利用利率結構的信息對貸款定價、利率市場進程對商業銀行投融資行為的影響、利用價差期權探討商業銀行利率風險管理等。
| 作者 | 樊勝 |
|---|---|
| 出版社 | 元華文創股份有限公司 |
| 內文頁數 | 238 |
| 內文尺寸 | 18K-170x230mm |
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